La antigua Casa Lonja, un sobrio estilo herreriano construido por Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, alberga desde 1785 los inestimables fondos del Archivo General de Indias y reúne toda la documentación relativa a la colonización española del Nuevo Mundo. En el interior, llaman la atención la escalera de mármol y los techos con bóvedas esculpidas de la galería de la 1ª planta. Las exposiciones temporales suelen ser muy interesantes.