Concebida por Diego de Siloé y realizada por Andrés de Vandelvira, es uno de los ejemplos más importantes del Renacimiento religioso andaluz. El edificio fue encargado como panteón familiar por don Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V y gran mecenas. La fachada principal está decorada con relieves y estatuas. El fastuoso interior está formado por una sola nave con bóveda recubierta de azul y oro. El presbiterio y la sacristía, verdadera joya arquitectónica, son de Vandelvira.