La iglesia de la Purísima Concepción adopta planta de cruz latina e integra características napolitanas y romanas. No en vano, sus planos fueron trazados por el arquitecto Bartolomeo Pichiatti y revisados por Cosimo Fanzago, ambos italianos. Ya dentro, en el centro del retablo mayor se admira uno de los cuadros más célebres del maestro del XVII español José de Ribera: la Inmaculada Concepción.