Fundado en 1879, se instaló aquí tras la Exposición Universal de 1904, en el único edificio permanente que queda de ella, el Palacio de las Belllas Artes estilo Beaux Arts (1904, Cass Gilbert). La colección del museo consta de más de 30.000 obras que van de la antigüedad a la modernidad y de oriente a occidente. Piezas precolombinas, oceánicas, medievales, renacentistas y contemporáneas. Especializada en expresionistas alemanes, incluye un gran número de obras de Max Beckmann.