Ocupa un austero edificio de principios del s. XX al que se le ha añadido un edificio moderno de líneas sobrias. En este último se exponen las colecciones contemporáneas de pintura y escultura. El edificio antiguo acoge obras románicas y góticas así como una gran colección de pintura italiana de los ss. XV y XVIII, flamenca del s. XVI y holandesa del s. XVIII. Posee asimismo una importantísima colección de pintura española en la que destacan varias obras de Ribera y de Zurbarán.