Instalado en un pabellón al este del Gran Palacio, este museo está dedicado a la familia Benois, una familia rusa de origen francés que, a lo largo de varias generaciones, ha dado una multitud de talentos. Seguro que conoce por lo menos a uno de sus descendientes, ídolo del séptimo arte, Peter Ustinov... Aunque el más famoso es, sin lugar a dudas, Alexandre Benois (1870-1960), pintor y primer decorador de los Ballets Rusos de Diáguilev.