Esta catedral es inseparable de la historia del Ducado. Aquí, en 1953, se celebró la boda de Josefina-Carlota de Bélgica con Juan de Luxemburgo. Las finas agujas y el presbiterio se añadieron en el s. XX, pero el edificio, antigua iglesia de jesuitas, es del s. XVII. También se descubren algunos elementos renacentistas y barrocos. Las tres naves, de igual altura, son un buen ejemplo de iglesia de planta salón. La catedral alberga la estatua de la patrona nacional, Nuestra Señora de la Consolación.