La galería se inauguró en 1814, gracias a los legados Alleyn y Desenfans, en un edificio concebido por John Soane, en el que la sencillez de la fachada contrasta con el refinamiento de su interior. La colección comprende tres magníficos Rembrandt, paisajes pastoriles de Poussin, Claudio de Lorena, Watteau y Lancret. Los retratos de Gainsborough y Reynolds son el punto culminante de la colección, que también incluye obras de Van Dyck, Rafael, Tiepolo, Rubens, Murillo, Le Brun... y Francis Bacon.