La primera piedra de esta capilla fue colocada en 1777 por el teólogo Wesley, uno de los fundadores del metodismo -una de las corrientes del protestantismo-, que pasó sus últimos años en Estados Unidos. En el interior destacan un techo blanco y dorado de Robert Adam y una tribuna sustentada por siete columnas de mármol. El Museo del Metodismo está instalado en la cripta. La casa del predicador está llena de recuerdos: despacho, muebles, ropa, bibliotecas, reclinatorio.