Este museo está ubicado en el elegante palacio Dávalos, cuya fachada está rematada en una grácil torre-mirador. Aquí se exponen importantes colecciones arqueológicas desde la Edad del Bronce hasta época medieval. Entre la gran cantidad de piezas procedentes de Cástulo, destacan una Niké de bronce del s. I con ropajes de impresionante delicadeza, y la colección de estatuillas de Astarté (s. VI a. C.), de gran interés.