Instalado en el majestuoso palacio episcopal del s. XVIII, este museo alberga en su planta baja una hermosa colección de escudos que adornaban las fachadas de las casas nobles. En el primer piso dos series de obras merecen una atención particular: las cinco pinturas sobre madera (principios del s. XVI) de Vasco Fernandes, y los seis tapices de Bruselas del s. XVI. También destacan en este piso dos capillas barrocas de madera esculpida y dorada.