Instalada en un edificio neoclásico situado detrás del Museo de Bellas Artes, la colección Hirschsprung, legada por el productor de tabaco Heinrich Hirschsprung (1836-1908), reúne numerosos lienzos de pintores daneses del s. XIX y esculturas. En casi todas las salas, el mobiliario procedente de viviendas de artistas refuerza la intensidad de las obras.