Fundada en 1653 por el Rey Federico III y abierta al público desde 1793, la Biblioteca Real se ha modernizado con la construcción de un anexo contemporáneo (1999), que los daneses han comenzado rápidamente a llamar el "diamante negro" debido a su cegadora fachada de brillante granito negro y vidrio. En el primer nivel se sitúa la sala de exposiciones que contiene manuscritos y ediciones originales de varios escritores célebres (H.C. Andersen, S. Kierkegaard, K. Blixen) y algunas partituras manuscritas de Carl Nielsen.