Está instalado en la Casa Castril (1539), un palacio renacentista con una hermosa portada plateresca profusamente decorada con elementos heráldicos, veneras, animales, etc. Posee una notable colección de vasos de alabastro (s. IX a. C.) de procedencia egipcia, encontrados en la necrópolis púnica de Almuñécar, un toro de Arjona y numerosos vestigios romanos y elementos de arte decorativo árabe.