La parte subterránea del oratorio de la Santa Cueva alberga una austera capilla penitencial cuyo único elemento decorativo -un grupo escultórico con Cristo Crucificado- está iluminado sólo con luz natural. La capilla alta o eucarística, una auténtica joya del arte neoclásico, se caracteriza por su profusa decoración. Tiene forma elíptica y está cubierta por una cúpula de lunetos sustentada sobre columnas jónicas. Admire las tres magníficas pinturas (1795) realizadas por Goya.