Construida entre 1685 y 1719, el oratorio de San Felipe Neri es uno de los pocos ejemplos andaluces de iglesia barroca de planta elíptica. Presenta una sucesión de hornacinas y capillas profusamente decoradas, separadas entre sí mediante pilastras. Destacar la Inmaculada de Murillo que preside el retablo del altar mayor. La luminosa cúpula consta de tres cuerpos abalconados.