La biblioteca Szabó Ervin está alojada en una estructura compuesta por tres edificios que se integran los unos en los otros. El edificio principal es el palacio neobarroco de Wenckheim, decorado en el exterior con unas magníficas verjas de hierro forjado. Para visitar la biblioteca -siempre llena de estudiantes- hay que comprar la entrada en el vestíbulo. En la 4a planta pueden verse los camarines y salones de baile. El fumoir está decorado con magníficos revestimientos de madera tallada. La cafetería de la entrada esta instalada en las antiguas caballerizas del palacio.