La antigua residencia de Juan Alfonso de Benavides, más conocido como el Capitán de Lorca, es un perfecto ejemplo de arquitectura gótica flamígera. Su excepcional fachada, atribuida a Juan Guas y Enrique Egas, es una auténtica maravilla que manifiesta el gusto de la nobleza de la época por la decoración recargada. En el interior pueden verse un elegante patio renacentista con columnas corintias de mármol y una monumental escalera barroca. En la actualidad el edifico alberga la Universidad Internacional de Andalucía.