Instalado en el edificio del antiguo convento de los Agustinos -de estilo gótico meridional-, el museo alberga una colección excepcional de pintura y escultura, que abarca desde la Edad Media hasta el s. XX: escultura gótica (ss. XIV-XV), pintura religiosa (ss. XIV-XVIII), pintura francesa (ss. XVII-XIX) y sobre todo una excepcional colección de esculturas románicas del s. XII que proceden principalmente del claustro de la basílica de San Saturnino, del monasterio de Nuestra Señora de la Dorada y del cabildo de la catedral de San Esteban.