El museo de Bellas Artes abarca veinte siglos, del periodo romano a la pintura moderna abstracta. Entre sus fondos destacan los fragmentos de un sarcófago de alabastro del s. XIV y el Llanto por Cristo muerto de Luis de Morales. En la planta alta se exponen sillas de madera del s. XVIII con respaldos historiados. Admire el monumental lienzo de V. González Arenal, Entierro de Cristo (finales del s. XIX) y la Corrida en azul de Luis de Horna (1942), que muestra una relación evidente con la forma que tiene Picasso de representar el toro en el Guernica.