Enfrente del Gran Teatro encontramos este interesante museo. Se construyó en 1928 y en él se dan cita los mejores exponentes de la pintura mundial, desde Brueghel el Joven hasta Velázquez pasando por Carpaccio o el Tintoretto. Se empieza la visita con una sorprendente colección de pintura religiosa suramericana, siguiendo con obras de la antigüedad grecorromana y de las escuelas alemana, inglesa e italiana. La visita se termina con la pintura francesa (Corot, Courbet, Fantin-Latour, etc) y el arte español, magníficamente representado.