La idea inicial de Cristián IV de construirse un modesto pabellón de verano allá por 1606 no sobrevivió a su frenesí constructor: con el paso de los años, el edificio acabó convirtiéndose en un auténtico palacio que integró además las técnicas más avanzadas de su tiempo: cuartos de baño con agua corriente, puente levadizo accionado desde el salón de invierno... En 1710 el palacio dejó de ser residencia real, ya que a Federico IV le parecía demasiado pequeño. Desde 1833 está abierto al público y alberga las Joyas de la Corona.