El más conocido de los escultores daneses, Bertel Thorvaldsen (1770-1844) pasó gran parte de su vida en Roma y fue recibido como un héroe cuando regresó a su país. El museo, edificado deliberadamente con un estilo neoclásico en memoria del artista, alberga muchas de sus esculturas así como su colección personal de obras, que recoge todas las tendencias de su época.