Construida sobre las ruinas del Palacio de Inca Roca, la residencia del Marqués de Buenavista se compone, entre otros, de dos amenos patios arábigo-andaluces decorados con azulejos, de un salón dorado con techos pintados de estilo mudéjar y de una pequeña capilla. El museo presenta, en una docena de salas, una notable colección de mobiliario francés y español, de retablos y, sobre todo, de pinturas religiosas, que incluye más de un centenar de telas de los ss. XVII y XVIII.