Antes de convertirse en sede del museo Cuauhnahuac, el palacio de Cortés (s. XVI) tuvo una historia cuanto menos movida: la que empezara siendo residencia de Cortés fue transformada en prisión, tras lo cual pasó a albergar las oficinas del gobierno federal. Este palacio con aires de fortaleza medieval alberga colecciones eminentemente históricas, abarcando de la Prehistoria a la Conquista. Fíjese en el fresco de Diego Rivera, verdadera epopeya humana, que decora una de las galerías.